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越是艰难处 越是修心时!专访量化冠军17个月赚16倍

[摘要]邀请好友送豪礼!185元红包等你拿! 基金商城1折起购 七禾网程序化排行榜账户——格邻金融交易三组 操作人:钱友华 格邻资产核心策略人员,拥有10年以上的期货证券投资经历,采用程序化交易和主观交易相结合的交易方法,拥有自主研发的数套主观交易策略和十...

邀请好友送豪礼!185元红包等你拿! 基金商城1折起购

  七禾网程序化排行榜账户——格邻金融交易三组

  操作人:钱友华

  格邻资产核心策略人员,拥有10年以上的期货证券投资经历,采用程序化交易和主观交易相结合的交易方法,拥有自主研发的数套主观交易策略和十几套程序化交易策略。2014年创办格邻资产,目前核心成员5名。

  2016年,七禾网程序化排行榜第四季度冠军,“格邻金融交易三组”账户,17个月累计收益率1671%.

“钱友华”将作为嘉宾出席七禾网五星基金及三大排行榜季度冠军颁奖,并将参与圆桌讨论环节,感兴趣的投资者可报名参加此次免费活动。

  账户概况:

越是艰难处,越是修心时!(量化冠军,17个月赚16倍)

  第一次炒股获利50%

  在接触交易之前,钱友华是一名老师,从来没想过会进入投资这个行业。虽然学校也有几个同事在炒股,但在他眼里,就是一种高雅的赌博而已。在同事的影响下,他也跟着炒股,第一次买入了一万元的华夏银行(行情600015,买入)股票,当时,对于行情的涨涨跌跌,他也并不关心。后来忙于教育工作,再后来又辞职做了实业,直到4年后,他把账户平仓,获利一半。这次投资除了对于股票有所了解之外,他对投资并没有产生什么浓厚的兴趣。后来,在一位朋友的邀约下,他们凑钱从事股票期货融资业务,后来逐渐转型为将钱投资给职业操盘手(团队)做,现在也直接投资私募基金。

  投资从观摩开始

  在这几年里,钱友华接触了很多的散户,也认识了很多优秀的操盘手(团队),让他的投资品鉴水平有了长足的提高。就像学习书法一样,他不是从下笔练习开始,而从观摩开始,他有幸看到了太多失败的作品,也见证了美轮美奂的臻品诞生,让他对投资之道有了一定的体悟,也使他对低级的投资错误有了免疫力。

  有了一个交易构想后,钱友华先做模拟、然后小资金建立交易系统、最后正常账户运作。在开始的时候,他用模拟做了6个月,最终发现,不是一个稳定的盈利系统,而最终放弃。就这样做了一年的主观交易,感觉团队化才是将来的发展方向,所以从2015年开始,开始着手组建交易团队,后来发现主观交易具有系统性差、交易时间长等问题,就引入了程序化的交易人才。这三年来,他学习了不少投资典籍、观看投资高手访谈、参加培训和论坛,不断的充实自己。

  程序化和主观交易相结合

  现在他采用程序化交易和主观交易相结合的方法,程序化占比相对高点,因为优势比较明显,不要人工实时盯盘,不受情绪影响,而主观交易的优势是收益率较高,这样搭配起来会更好。

  目前他的策略中有自己研发的主观和程序化策略,也有MOM模式引入第三方的策略。主观里面有日内和中长线都有,中长线都是趋势交易。“格邻金融交易三组”这个账户,采用程序化多策略,主要有经过修改的窄幅突破、箱体突破、波浪理论等方法,另外加入了大周期的方向判断。主观交易方法是:大一级别的周期判断交易方向,小级别的周期逆势交易,但是入场点上会进行右侧交易,然后下单员下单。程序化的交易会在大周期判断方向,然后电脑自动下单。

  投资哲学:向宽处行

  李嘉诚办公室悬挂了清代名臣左宗棠的名言:“发上等愿、结中等缘、享下等福;择高处立、寻平处住、向宽处行”,在投资中,“向宽处行”是他的投资哲学,绝不把自己放到绝境中,因为不会每次都柳暗花明、绝境逢生。

  钱友华说 “越是艰难处,越是修心时;越是辉煌处,越是修心时”。交易也是反人性的,作为理性的投资者,他们团队渐渐形成一个传统,从不在大幅盈利的时候弹冠相庆,相反要反思在过去的投资中还有哪些问题,研究如何面对未来的回调。在低谷的时候,他们总结经验、鼓舞士气,以更长远的眼光来看待眼前的亏损。

  做投资要有智者心态

  “做投资要有智者心态,职业化、团队化运作,从这个角度我不建议散户进入期货市场,太残酷了,除非你能够不断进步、且能够盈利,计划向职业化发展。在这个专业的市场,我们要学习和研究的内容太多。树立在市场长期生存的理念,摒弃暴利思想。记住人生不仅有眼前的期货,还有诗和远方的田野。”钱友华说。

  有能力回避爆仓的人更难得

  近年来,经常看到介绍操盘手时,说经过了几次爆仓、三落三起云云,好像没有经过爆仓的操盘手就不是一个好的操盘手一样。他们认为操盘手的坎坷经历是一种宝贵的财富,但是你如果有那种能力回避爆仓不是更难得吗?“一将功成万骨枯”“古来征战几人回”,其实期货上更多的人跌落就再也没有爬起来。

  坚持做自己,要纵向比较

  钱友华还说“坚持做自己,与他人做横向比较更多的是为了学习分享,没有必要纠结于谁的收益率高低,更多的是要纵向比较,和自己的过去比较有没有进步。还要有历史发展观,不能纠结于某次交易的得失,要看自己长期的发展。毕竟投资是一个行业,只要在这个行业中你能够盈利生存下来就合格了。不是你看到排行榜上动辄收益数倍才正常,君莫见,排名前几名的从来没有常胜将军啊。”

  交易品种

该账户一共操作12个品种,都是商品期货,盈利最多的品种是焦煤,其次是螺纹钢、棕榈油等品种。钱友华表示交易活跃的品种都做,大部分策略属于趋势型,哪个品种在特定的周期中趋势形成就做哪个品种。他表示,如果从大周期角度来看,沥青和玉米有较好的投资机会,不过从短期图形来说,沥青入场点最好等个回调;玉米在跌到半年的低点、甚至跌破前期后择机入场。

越是艰难处,越是修心时!(量化冠军,17个月赚16倍)

  该账户一共操作12个品种,都是商品期货,盈利最多的品种是焦煤,其次是螺纹钢、棕榈油等品种。钱友华表示交易活跃的品种都做,大部分策略属于趋势型,哪个品种在特定的周期中趋势形成就做哪个品种。他表示,如果从大周期角度来看,沥青和玉米有较好的投资机会,不过从短期图形来说,沥青入场点最好等个回调;玉米在跌到半年的低点、甚至跌破前期后择机入场。

  仓位设置

该账户的仓位总体偏重,平均在70%,钱友华表示这个账户只是小账户用来展示,所以策略偏激进,这个账户也是所有账户里面回撤最大的。他表示正常总仓位为20-35%,单品种不超过5%;在做资金安全垫时一般总仓位是10%。

  该账户的仓位总体偏重,平均在70%,钱友华表示这个账户只是小账户用来展示,所以策略偏激进,这个账户也是所有账户里面回撤最大的。他表示正常总仓位为20-35%,单品种不超过5%;在做资金安全垫时一般总仓位是10%。

  每月盈亏

该账户共计操作17个月,其中6个月亏损,其余月份均盈利。钱友华表示,他们团队有一个愿望,待期货投资业务成熟后,将他们的部分投资收益捐出去做公益,通过这些行为不断提醒团队成员:如果有好的盈利能力,只不过是从社会中获得一些资源分配和管理的资格而已,这些盈利自已又能用多少呢?最终这些财富还将属于社会。有了这些理念后,这样对于资金曲线的上下起伏,就不会那么心神不宁了。

  该账户共计操作17个月,其中6个月亏损,其余月份均盈利。钱友华表示,他们团队有一个愿望,待期货投资业务成熟后,将他们的部分投资收益捐出去做公益,通过这些行为不断提醒团队成员:如果有好的盈利能力,只不过是从社会中获得一些资源分配和管理的资格而已,这些盈利自已又能用多少呢?最终这些财富还将属于社会。有了这些理念后,这样对于资金曲线的上下起伏,就不会那么心神不宁了。

  文章来源:微信公众号 七禾网


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